به گزارش دیوان اقتصاد، وحید نوبهار، عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه: بیمه‌های تکمیلی درمان اغلب در قالب قراردادهای گروهیِ یک‌ساله منعقد می‌گردند لکن پویایی بازار کار، مهاجرت‌های کوتاه‌مدت، اشتغال پروژه‌ای و الگوهای مصرف خدمات سلامت تقاضای فزاینده‌ای برای طرح‌های کوتاه‌مدت ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری علمی این محصولات مستلزم چارچوب اکچوئری است که قیود بنیادیِ کاهش مدت مواجهه با ریسک، نبود تجمیع بلندمدت و ناایستایی رفتار مصرف خدمات را به‌طور صریح در الگو وارد کند. در غیاب هموارسازی آماریِ ناشی از طول دوره و اندازه نمونه، عدم‌قطعیت برآوردها افزایش یافته و نسبت خسارت به‌شدت به تغییرات اندک در فراوانی و شدت خسارت حساس می‌شود؛ همچنین ریسک کژگزینی (Adverse Selection) در طرح‌های کوتاه‌مدت برجسته‌تر است و در صورت فقدان طراحی صحیحِ پوشش می‌تواند به ناپایداری پرتفوی بینجامد. رهیافت پیشنهادی برای نرخ‌گذاری شامل مدل‌سازی مشترکِ فراوانی و شدت خسارت با توزیع‌های مناسب (نظیر پواسون یا نرمالِ منفی برای فراوانی و لگ‌نرمال یا گاما برای شدت)، اعمال اصلاحات ناشی از فرانشیز، سقف‌های تعهد و دوره‌های انتظار و برآورد هزینه مورد انتظار در مقیاس نفر–ماه است. به‌منظور جبران کمبود داده می‌توان از روش‌های اعتبارسنجی اکچوئری و الگوهای سلسله‌مراتبی برای تجمیع اطلاعات در سطح گروه، صنف یا منطقه بهره گرفت و ناهمگنی ریسک را از طریق ضرایب تعدیل (سن، جنس، بیماری‌های زمینه‌ای، شبکه ارائه‌دهندگان خدمت و الگوهای مصرف) کنترل کرد. بار ریسک بر پایه معیارهای نوسان‌پذیری کوتاه‌مدت و همراه با هزینه‌های اداری، کارمزد شبکه فروش و حاشیه سود هدف به حق‌بیمه خالص افزوده می‌شود. در سطح مدیریت ریسک تدوین طراحی محصول شامل دوره‌های انتظار هدفمند، سقف/زیرسقف‌های خدمتی، هم‌پوشانی با بیمه پایه، کنترل تقلب و به‌کارگیری بیمه اتکایی (به‌ویژه پوشش‌های مازاد خسارت تجمیعی) برای مهار شوک‌های کوتاه‌مدت توصیه می‌گردد. لذا نرخ‌های حاصل ضمن رعایت کفایت فنی و پایداری مالی، با رفتار مصرف و ریسک‌های خاص دوره‌های کوتاه‌مدت همساز شده و قابلیت پیاده‌سازی عملی در بازار بیمه کشور را خواهند داشت.

معماری قیمت گذاری

برآورد هزینه‌های مورد انتظار

هسته اصلی محاسبه نرخ حق‌بیمه تخمین خسارت‌های مورد انتظار در بازه زمانی کوتاه است. از آنجا که افق زمانی کمتر از یک‌سال موجب محدودیت در داده‌های تاریخی و نوسان بیشتر رفتار مصرف‌کنندگان می‌شود، استفاده از روش‌های آماری کلاسیک به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. برای افزایش دقت برآورد می‌توان از تکنیک‌های اعتبارسنجی اکچوئری و ترکیب داده‌های مشابه از گروه‌های همگن (مانند سن، جنس، وضعیت شغلی و نوع قرارداد) بهره گرفت. در این چارچوب، محاسبه هزینه‌ها در مقیاس نفر-ماه ضروری است تا امکان مقایسه با قراردادهای بلندمدت فراهم شود.

الگو‌سازی ریسک نوسان

نااطمینانی ناشی از نوسان در تواتر و شدت خسارت از چالش‌های اساسی بیمه‌های کوتاه‌مدت است. برای مدیریت این ریسک لازم است الگوهای آماری چندلایه مورد استفاده قرار گیرند به‌گونه‌ای که تواتر خسارت‌ها با توزیع‌هایی مانند پواسون یا نرمال منفی و شدت خسارت‌ها با توزیع‌های گاما یا لگ‌نرمال برآورد گردد. محاسبه انحراف معیار و دامنه تغییرات خسارت در افق کوتاه‌مدت شاخص کلیدی برای تعیین پایداری پرتفوی و کفایت نرخ‌ها محسوب می‌شود. نیز سناریوکاوی و شبیه‌سازی، به‌ویژه شبیه‌سازی مونت‌کارلو ابزار ارزشمند برای سنجش پایداری در برابر شوک‌های احتمالی است.

افزودن بار ریسک و هزینه‌های عملیاتی

پس از برآورد خسارت‌های مورد انتظار و الگوسازی نوسان، افزودن بار ریسک و هزینه‌های عملیاتی است. بار ریسک بر اساس شاخص‌های سنجش ناپایداری همچون معیار ارزش در معرض خطر تعیین می‌شود تا بیمه‌گر در برابر ریسک‌ محافظت گردد. علاوه بر این هزینه‌های عملیاتی شامل کارمزد شبکه فروش، هزینه‌های اداری، هزینه‌های پردازش خسارت و حاشیه سود هدف نیز به نرخ نهایی افزوده می‌شوند. این مرحله تضمین می‌کند که نرخ‌های محاسبه‌شده نه تنها کفایت فنی داشته باشند بلکه پایداری اقتصادی و سودآوری شرکت بیمه گر را نیز در بازه زمانی کوتاه‌مدت تضمین کنند.

چالش های فنی

بیمه‌های کوتاه‌مدت تکمیل درمان به دلیل ماهیت زمانی محدود، با چالش‌های فنی متعددی روبه‌رو هستند که موجب تمایز آنها از قراردادهای سالانه می‌گردد.

 محدودیت در قانون اعداد بزرگ

در بیمه‌های سالانه و پرتفوی‌های گسترده تکیه بر قانون اعداد بزرگ منجر به هموارسازی خسارت‌ها و کاهش نوسانات می‌شود. از سوی دیگر این هموارسازی در قراردادهای کوتاه‌مدت به علت حجم اندک داده‌ها و مدت مواجهه کوتاه به‌درستی عمل نمی‌کند. لذا افزایش ضریب تغییرات و دشواری در پیش‌بینی خسارت‌های واقعی نسبت به برآوردهای نظری است.

 ریسک کژگزینی

یکی از مهم‌ترین تهدیدها در بیمه‌های کوتاه‌مدت، تمایل بیمه‌گذاران به خرید بیمه فقط در زمان نیاز فوری به خدمات پزشکی است. به‌عنوان نمونه فردی ممکن است درست پیش از انجام جراحی پرهزینه یا دوره درمان خاص اقدام به خرید بیمه کوتاه‌مدت نماید. این رفتار سبب می‌شود ترکیب ریسک پرتفوی از حالت متعادل خارج شده و نرخ‌های مصوب فاقد کفایت مالی باشند.

ناپایداری ضریب خسارت

نسبت خسارت در قراردادهای کوتاه‌مدت به دلیل اثرگذاری شدید یک یا چند خسارت بزرگ به‌مراتب غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر از قراردادهای بلندمدت است. حتی یک پرونده خسارت سنگین می‌تواند کل توازن پرتفوی را مختل کرده و به زیان قابل توجه بیمه‌گر منجر شود. این موضوع لزوم طراحی ابزارهای کنترلی همچون سقف تعهدات، فرانشیزهای تصاعدی و استفاده از پوشش‌های اتکایی را برجسته می‌سازد.

تحلیل اکچوئری

الگو‌های مختلفی برای تحلیل فراوانی و شدت خسارت‌ها در پیش‌بینی خسارت‌های بیمه‌ای به کار می‌روند. مدل پواسون برای برآورد تعداد خسارت‌ها مناسب است، اما در صورت وجود پراکندگی بیشتر از حد معمول در داده‌ها (Over-dispersion)، مدل نرمال منفی دقت بهتری دارد. برای الگو‌سازی شدت خسارت‌ها که معمولاً دُم‌سنگین و متغیر هستند، توزیع‌هایی مانند گاما، لگ‌نرمال و پارتو استفاده می‌شوند چرا که هرکدام قابلیت تطبیق با نوع خاصی از داده‌ها را دارند. مدل ریسک جمعی برای ترکیب فراوانی و شدت خسارت‌ها به‌کار می‌رود و با محاسبه مجموع خسارت‌ها، امکان استخراج شاخص‌هایی مانند میانگین و واریانس را فراهم می‌کند. در شرایط پیچیده یا زمانی که داده‌ها دُم‌سنگین هستند، شبیه‌سازی مونت‌کارلو به‌عنوان ابزاری برای برآورد توزیع کل خسارت و سنجش ریسک‌ها به‌ویژه در کوتاه‌مدت و برای خسارت‌های شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 مدیریت و بار ریسک (Risk Load)

مدیریت ریسک و افزودن بار ریسک به نرخ نهایی در بیمه‌های کوتاه‌مدت تکمیل درمان بخش مهمی از قیمت‌گذاری است. به دلیل حساسیت پرتفوی به خسارت‌های بزرگ، تنها برآورد خسارت‌های مورد انتظار کافی نیست و نیاز به کمی‌سازی دقیق مازاد ریسک دارد. برای این منظور از معیار ارزش در معرض خطر (VaR) برای اندازه‌گیری زیان محتمل در سطح اطمینان مشخص استفاده می‌شود، اما چون VaR تنها نقطه برش توزیع را نشان می‌دهد، معیار Tail Value at Risk (TVaR) که میانگین زیان‌های فراتر از آستانه را در نظر می‌گیرد، دقیق‌تر است. به‌منظور جبران نوسانات خاص قراردادهای کوتاه‌مدت، ضریب نوسان کوتاه‌مدت به نرخ نهایی افزوده می‌شود. همچنین برای مقابله با ریسک کژگزینی، ابزارهایی مانند دوره انتظار یا محدودیت در نوع و میزان پوشش ضروری است.

ابزارهای کنترل ریسک

برای تقویت پایداری پرتفوی و کاهش نوسانات، ابزارهای مختلفی در فرآیند قیمت‌گذاری به‌کار می‌روند. یکی از این ابزارها، محدودیت‌های پوشش است که به‌طور خاص سقف تعهدات برای هر خدمت یا پرونده خسارت در بازه کوتاه‌مدت تعیین می‌شود تا از تحمیل خسارت‌های غیرمتناسب به پرتفوی جلوگیری شود. همچنین کسورات و فرانشیز طراحی می‌شود تا سهم بیمه‌گذار از هزینه‌ها به‌صورت مبلغ ثابت یا درصدی تعیین گردد که این اقدام به کاهش ریسک استفاده بیش‌ازحد و تشویق به مصرف منطقی خدمات کمک می‌کند. دیگر ابزار مهم دوره انتظار است که فاصله زمانی میان خرید بیمه و شروع پوشش را تعیین می‌کند؛ این ابزار به‌ویژه برای خدمات پرهزینه‌ای مانند بستری و جراحی استفاده می‌شود تا از خرید فرصت‌طلبانه بیمه جلوگیری شود. نیز استفاده از کلان داده‌ها به تحلیل الگوهای رفتاری بیمه‌گذاران و خسارت‌ها در دوره‌های کوتاه‌مدت می‌پردازد که به شناسایی روندهای پرریسک و پیش‌بینی خسارت‌های آینده کمک می‌کند.

الگوی قیمت‌گذاری بیمه‌های کوتاه‌مدت تکمیل درمان در ایران

الگوی قیمت‌گذاری در کشور به دلیل ویژگی‌های خاص بازار بیمه و نظام سلامت، باید ترکیبی از اصول کلاسیک اکچوئری و ملاحظات نهادی-مقرراتی باشد. در این چارچوب می‌توان فرآیند قیمت‌گذاری را در پنج گام اصلی صورت‌بندی کرد:

تعیین پایه خسارت

داده‌های خسارت در صنعت بیمه کشور اغلب از طریق پرتفوی شرکت‌های بیمه گر و سامانه‌های متمرکز مانند سنهاب استخراج می‌شوند. برای بیمه‌های کوتاه‌مدت، برآورد خسارت باید بر اساس هزینه‌های تاریخی در مقیاس نفر-ماه انجام گیرد تا قابلیت مقایسه با قراردادهای یک‌ساله ایجاد شود. در صورت فقدان داده کافی استفاده از داده‌های گروه‌های مشابه (مانند صنف یا استان) با روش‌های اعتبارسنجی اکچوئری توصیه می‌شود.

 اعمال تعدیلات ریسک

ناهمگنی بالای جمعیت بیمه‌گذاران (از منظر سن، جنس، بیماری‌های مزمن و دسترسی به خدمات درمانی)در بازار بیمه کشور ایجاب می‌کند که ضرایب تعدیل ریسک در نرخ‌گذاری اعمال شوند. این ضرایب می‌توانند به‌صورت ضرایب خطی ساده یا مدل‌های پیشرفته‌تر رگرسیون تعمیم‌یافته (Generalized Linear Models) طراحی شوند.

 بار نوسان کوتاه‌مدت

به دلیل محدودیت قانون اعداد بزرگ در دوره‌های کوتاه‌مدت یک ضریب نوسان ویژه به نرخ خالص افزوده می‌شود. این ضریب می‌تواند بر اساس شاخص‌های نوسان تاریخی یا با استفاده از معیارهایی مانند ارزش در معرض خطر شرطی (Conditional Tail Value at Risk) تعیین گردد.

افزودن هزینه‌های جانبی

هزینه‌های جانبی بخش قابل توجهی از حق‌بیمه را در صنعت بیمه کشور تشکیل می‌دهند. این هزینه‌ها شامل کارمزد نمایندگان و کارگزاران، هزینه‌های اداری بیمه گران، مالیات بر ارزش افزوده و ذخایر قانونی می‌باشند. سهم این هزینه‌ها معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از حق‌بیمه ناخالص است.

لحاظ الزامات مقرراتی و نظارتی

نرخ‌گذاری در کشور تحت نظارت بیمه مرکزی انجام می‌شود و شرکت‌ها موظف‌اند نرخ‌های پیشنهادی را بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی توجیه کنند. به‌ویژه در بیمه‌های درمان تکمیلی، بیمه مرکزی الزاماتی در زمینه کفایت ذخایر، حداقل نرخ‌ها و الزامات اتکایی وضع کرده است. بنابراین نرخ نهایی باید با الزامات نظارتی همسو باشد و در عین حال، رقابت‌پذیری شرکت را حفظ کند.

لذا باید گفت الگوی قیمت‌گذاری بیمه‌های کوتاه‌مدت تکمیل درمان در کشور مدلی ترکیبی است که از یک سو بر اصول اکچوئری (برآورد فراوانی و شدت خسارت، بار ریسک، و نوسان کوتاه‌مدت) و از سوی دیگر بر شرایط نهادی ـ نظارتی (الزامات بیمه مرکزی، وضعیت بازار کار و رفتار مصرف‌کنندگان خدمات درمانی) استوار است. کلید موفقیت در این الگو طراحی نرخ‌هایی است که ضمن رعایت کفایت و سودآوری، از نظر قدرت خرید بیمه‌گذاران و رقابت در بازار نیز قابل پذیرش باشند.

سخن پایانی

بیمه‌های کوتاه‌مدت تکمیل درمان با چالش‌های متعددی مواجه هستند که مدیریت آن‌ها برای موفقیت ضروری است. نخستین چالش، کمبود داده‌های معتبر در بازه‌های کمتر از یک سال است که باعث افزایش خطا در برآوردهای اکچوئری و عدم‌قطعیت در نرخ‌گذاری می‌شود. دیگر چالش، ریسک بالای خسارت‌های بزرگ در پرتفوی‌های کوچک است که می‌تواند توازن مالی طرح را بر هم زند. همچنین، چارچوب‌های نظارتی موجود بیشتر برای بیمه‌های سالانه طراحی شده و دستورالعمل‌های خاص برای بیمه‌های کوتاه‌مدت کم است. مساله تقلب نیز با توجه به امکان خرید بیمه برای استفاده فوری از خدمات پرهزینه برجسته‌تر است که نیازمند استفاده از سامانه‌های هوشمند و الگوریتم‌های کشف تقلب برای جلوگیری از خسارت‌های غیرواقعی است.