به گزارش دیوان اقتصاد، کتاب حاضر، نشان می‌دهد که چگونه مدیریت ریسک نوین در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه می‌تواند با استفاده از نرم‌افزارهای اکسل[۵] و متلب[۶]، مدل‌سازی شود. خوانندگان کتاب، به روشی گام به گام، نظام‌مند و ساختاریافته، با تمامی مهارت‌ها و دانش لازم آشنا می‌شوند. برای مطالعه کتاب، به جز دانش اکسل، هیچ نوع دانش پیش‌نیاز دیگری لازم نیست. 

این کتاب درسی، به پنج بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول، خوانندگان، اصول اولیه تحلیل و مدل‌سازی ریسک‌های بازار را می‌آموزند. در مرحله بعد، نگارندگان، مدل‌سازی ریسک‌های اعتباری را معرفی و شرح می‌دهند و ریسک‌های عملیاتی از طریق تنظیم توزیع زیان[۷] بر اساس تخمین کارشناسان متخصص، عددی‌سازی می‌شود.

علاوه بر این، اقدامات مربوط به هر کدام از این ریسک‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرند. به منظور محاسبه هر اقدام مربوط به ریسک‌های کل پرتفو، با هدف تعیین سرمایه ریسک[۸]، روش تجمیع[۹] بررسی می‌شود. مفاهیم عمومی گوناگونی درباره این مسئله وجود دارد که با جزئیات در بخش آخر کتاب، مورد کاوش قرار می‌گیرند.

مخاطبین هدف، دانشجویان مدیریت کسب و کار با تمرکز بر خدمات مالی هستند. خریداران کتاب، صفحات گسترده[۱۰] اکسل را به عنوان مواد آموزشی دیجیتال با هدف انجام تمرین‌های کاربردی، دریافت خواهند نمود.

نگارندگان کتاب، آنجا بتینا بلاتر، استاد روش‌های عددی در مالی، شان برادبری، استاد روش‌های تجربی، پاسکال برون، استاد کارشناسی ارشد مالی بین‌المللی و دایتمار ارنست استاد تمام مالی بین‌المللی، در دانشگاه نورتینگن گایسلینگن (HfWU)[۱۱] آلمان هستند.

[۱] Anja Blatter

[۲] Sean Bradbury

[۳] Pascal Bruhn

[۴] Dietmar Ernst

[۵] Excel

[۶] Matlab

[۷] Loss distribution

[۸] Risk capital

[۹] Aggregation method

[۱۰] Spreadsheet

[۱۱] Nuertingen-Geislingen University

نگارندگان کتاب: آنجا بتینا بلاتر[۱]، شان برادبری[۲]، پاسکال برون[۳] و دایتمار ارنست[۴]

انتشارات: اشپرینگر (ویرایش اول؛ ۱۸ ژوئن، ۲۰۲۴)

زبان اثر: انگلیسی

تعداد صفحات: ۲۲۹ صفحه

شابک: ۹۷۸۳۰۳۱۴۲۸۳۵۷

منبع: تازه های بیمه